海科融资租赁人工客服电话
2024-04-18 10:22:56
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华泰证(zheng)券：港股高股息资产以后或较A股红利(li)资产更具“性价比”,收(shou)益(yi),防御性,公(gong)用奇迹
华泰证(zheng)券发布称，主线切(qie)换核心线索的(de)观察窗口均在年中以后，Q2剩(sheng)余(yu)活动性或高位震动，对应红利(li)代价和主题发展双主线的(de)逻辑根基稳定(ding)。历史来看(kan)红利(li)代价通常或在市场(chang)风险偏偏好没有振时相对占优，考虑四月或是全年风险偏偏好震动颠簸期，以后红利(li)资产或具有劣势。以成交额占比和换手率转动一年分位数权衡生意(yi)业务拥堵度，以后A股首要红利(li)资产行业生意(yi)业务拥堵度皆处(chu)于中高水位，而与此同时高股息以后较A股红利(li)具有较高“性价比”，以后或可关注港股高股息投资机会。
华泰证(zheng)券首要观点以下：
两重(zhong)活动性分配决定(ding)港股高股息绝对表现，油价和避险因素主导相对表现
恒生高股息指数的(de)绝对收(shou)益(yi)受到国内和外洋活动性双层活动性分配的(de)影响。华泰证(zheng)券表示，以剩(sheng)余(yu)活动性 （M2 - （PPI + 产业添加值）刻画） 和美(mei)圆指数构建的(de)双因子模型在样本内模型对恒生高股息指数的(de)绝对收(shou)益(yi)显现出了较好的(de)解释力度（R2约66%）。而布伦特油价和10年期中美(mei)利(li)差（以后环境下刻画防御性的(de)较好指标）则基础解释了相对收(shou)益(yi)表现（R2约78%）。进(jin)一步，再考虑A、港股的(de)高股息板块（采纳人民币(bi)兑港元(yuan)汇率剔除汇兑影响）相对表现环境，美(mei)圆指数和经济政治没有肯定(ding)性指数基础解释了两市高股息板块市场(chang)表现的(de)差异。
公(gong)用奇迹类防御性配置的(de)代价会远(yuan)大于进(jin)攻性配置
华泰证(zheng)券以为，公(gong)用奇迹类港股高股息资产绝对收(shou)益(yi)曲线和相对收(shou)益(yi)曲线形状较雷同，但相对收(shou)益(yi)曲线弹(dan)性明显高于绝对收(shou)益(yi)曲线。10Y美(mei)债实际利(li)率是公(gong)用奇迹类港股高股息资产绝对收(shou)益(yi)最核心的(de)影响因子。10Y美(mei)债实际利(li)率可视作全球视角下长时间资金的(de)实际代价指标，而公(gong)用奇迹类股票(piao)通常具有稳定(ding)的(de)经营性现金流和分红特性（且其现金流或具有抗通胀的(de)特性），这使(shi)得它们(men)在某种程度上雷同于“类现金”资产。当实际利(li)率下行时，公(gong)用奇迹股票(piao)作为“类现金”资产，其或亦(yi)受害于现金本身的(de)代价提拔，从而得到较好的(de)市场(chang)表现。10Y中美(mei)利(li)差对相对收(shou)益(yi)的(de)优秀(xiu)刻画则说明公(gong)用奇迹资产的(de)“防御性”。
大金融(rong)较少涌现绝对和相对收(shou)益(yi)共振，但港房股具有较强周期性
华泰证(zheng)券表示，从绝对收(shou)益(yi)视角上看(kan)，对大金融(rong)板块ERP（利(li)用10Y美(mei)债利(li)率计算）构建双因子模型，整体而言国内的(de)活动性和份子端指标是解释大金融(rong)板块ERP的(de)首要因子。而相对收(shou)益(yi)上大金融(rong)与公(gong)用奇迹雷同、与10Y中美(mei)利(li)差的(de)高相干(gan)性表现出其防御性。历史上较低(di)的(de)绝对收(shou)益(yi)弹(dan)性意(yi)味着(zhe)大金融(rong)仍以防御性配置为主。
没有过，高股息资产中港房股的(de)标签与别的(de)资产没有一致，其相对收(shou)益(yi)显现出了与中国经济周期和水泥代价较高的(de)相干(gan)性，浮现出明显周期性。同时，港房股相对收(shou)益(yi)和其他活动性等(deng)因素并没有对相对收(shou)益(yi)构成较高解释力度，其亦(yi)没有具有较好的(de)避险防御属性——和10Y中美(mei)利(li)差相干(gan)性基础为0。
表现出“防御性”的(de)动力类港股高股息资产或可用于“进(jin)攻性”配置
华泰证(zheng)券以为，动力类港股高股息资产具有其他商品类权益(yi)资产和高股息资产的(de)共性——绝对收(shou)益(yi)挂钩商品代价、相对收(shou)益(yi)与10Y中美(mei)利(li)差高相干(gan)表现防御性。
但动力类资产亦(yi)表现出极大自身特性：①绝对收(shou)益(yi)曲线与10Y中美(mei)利(li)差亦(yi)高度相干(gan)且弹(dan)性没有差，“防御性”的(de)因子亦(yi)可用作“进(jin)攻性”配置的(de)来由；②恒生AH溢价与相对收(shou)益(yi)曲线相干(gan)性较高，连系(xi)考虑其“防御性”亦(yi)可用作“进(jin)攻性”配置，在恒生AH溢价较高（港股较A股更自制）的(de)时候，南向资金亦(yi)会考虑购买性价比更高的(de)港股动力类标的(de)。别的(de)，油价在相对收(shou)益(yi)中归因中的(de)解释力度没有是很(hen)高，大概(gai)和恒生指数身分占比结(jie)构有肯定(ding)的(de)关系(xi)。
风险提示：1）数据测算偏偏差；2）经济规律生效。
